APPLICATION OF THE MONTE CARLO NUMERICAL INTEGRATION METHOD FOR APPROXIMATION OF PROBABILITY DENSITY
Abstract
Monte Carlo numerical integration method is considered, methods of approximation as random probability density as well as a posteriori probability density of changing markovian discrete filtered parametres with add particles.
About the Authors
A. V. Parakhnevich
Военная академия Республики Беларусь
Belarus
Belarus
A. S. Solonar
Военная академия Республики Беларусь
Belarus
Belarus
S. A. Gorshkov
Военная академия Республики Беларусь
Belarus
Belarus
References
1. Ширман Я.Д., Багдасарян С.Т., Маляренко А.С.и др. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Минск, 2007.
2. Shaller R.R. // IEEE Spectrum. 1997. №6. P. 38-51.
3. Ristic B., Arulampalam S., Gordon N. // Beyond the Kalman Filter. Particle filters for tracking applications. London, 2004.
4. Daum F. // IEEE A&E Systems Magazine. 2005. Vol. 20, №20. P. 57-68.
5. Meanvielle P. // IEEE A&E Systems Magazine. 2005. №8, Part 1. P. 89-95.
6. Metropolis N., Ulam S.M. // J. American Statistical Association. 1949. №247. P. 335-341.
7. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. М., 1973.
8. Микаэльян С.В. // МГТУ им. Н.Э. Баумана, электронное научно-техническое издание. 77-30569/2382
9. 2011. №10. С.25.
10. Hammersley J.M., Morton K.W. // Journal of the Royal Statistical Society B. 1954. Vol. 16, P. 23-38.
11. Бахвалов Н.С. Численные методы: анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения. М., 1975.
12. Gordon N.J., Salmond D.J., Smith A.F.M. // IEEE PROCEEDINGS-F. 1993. Vol. 140. №2. P. 107-113.
13. Doucet A., Godsill S., Andrieu C. // Statistics and Computing. 2000. Vol. 10, №3. P. 197-208.
14. Doucet A., De Freitas N., Gordon N.J. Sequential Monte Carlo Methods in Practice. New York, 2001.
15. Chen Z. // IEEE A&E Systems Magazine. 2011. №4. P. 69.
16. Bar-Shalom Y., Tse E. // Automatica, Pergamon Press. 1975. Vol. 11, P. 451-460.
17. Singer R.A, Sea R.G., Housewright K.B. // IEEE Transactions on Information Theory. 1974. Vol. IT-20, №4. P. 423-432.
Review
For citations:
Parakhnevich A.V., Solonar A.S., Gorshkov S.A. APPLICATION OF THE MONTE CARLO NUMERICAL INTEGRATION METHOD FOR APPROXIMATION OF PROBABILITY DENSITY. Doklady BGUIR. 2012;(1):22-28. (In Russ.)
Views: 2248
Email this article 