ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ ПЛОТНОСТЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ
Аннотация
Рассмотрен метод численного интегрирования Монте-Карло применительно к аппроксимации набором случайных точек (частиц) произвольных плотностей вероятности и, как частный случай, апостериорных плотностей вероятности фильтруемых дискретно изменяющихся марковских случайных векторных параметров.
Об авторах
А. В. Парахневич
Военная академия Республики Беларусь
Беларусь
Беларусь
А. С. Солонар
Военная академия Республики Беларусь
Беларусь
Беларусь
С. А. Горшков
Военная академия Республики Беларусь
Беларусь
Беларусь
Список литературы
1. Ширман Я.Д., Багдасарян С.Т., Маляренко А.С.и др. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Минск, 2007.
2. Shaller R.R. // IEEE Spectrum. 1997. №6. P. 38-51.
3. Ristic B., Arulampalam S., Gordon N. // Beyond the Kalman Filter. Particle filters for tracking applications. London, 2004.
4. Daum F. // IEEE A&E Systems Magazine. 2005. Vol. 20, №20. P. 57-68.
5. Meanvielle P. // IEEE A&E Systems Magazine. 2005. №8, Part 1. P. 89-95.
6. Metropolis N., Ulam S.M. // J. American Statistical Association. 1949. №247. P. 335-341.
7. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. М., 1973.
8. Микаэльян С.В. // МГТУ им. Н.Э. Баумана, электронное научно-техническое издание. 77-30569/2382
9. 2011. №10. С.25.
10. Hammersley J.M., Morton K.W. // Journal of the Royal Statistical Society B. 1954. Vol. 16, P. 23-38.
11. Бахвалов Н.С. Численные методы: анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения. М., 1975.
12. Gordon N.J., Salmond D.J., Smith A.F.M. // IEEE PROCEEDINGS-F. 1993. Vol. 140. №2. P. 107-113.
13. Doucet A., Godsill S., Andrieu C. // Statistics and Computing. 2000. Vol. 10, №3. P. 197-208.
14. Doucet A., De Freitas N., Gordon N.J. Sequential Monte Carlo Methods in Practice. New York, 2001.
15. Chen Z. // IEEE A&E Systems Magazine. 2011. №4. P. 69.
16. Bar-Shalom Y., Tse E. // Automatica, Pergamon Press. 1975. Vol. 11, P. 451-460.
17. Singer R.A, Sea R.G., Housewright K.B. // IEEE Transactions on Information Theory. 1974. Vol. IT-20, №4. P. 423-432.
Рецензия
Для цитирования:
Парахневич А.В., Солонар А.С., Горшков С.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ ПЛОТНОСТЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ. Доклады БГУИР. 2012;(1):22-28.
For citation:
Parakhnevich A.V., Solonar A.S., Gorshkov S.A. APPLICATION OF THE MONTE CARLO NUMERICAL INTEGRATION METHOD FOR APPROXIMATION OF PROBABILITY DENSITY. Doklady BGUIR. 2012;(1):22-28. (In Russ.)
Просмотров: 2247
Послать статью по эл. почте 