FORMING and SIMULATION of stochastic processes with desired properties of trajectories
Abstract
The necessary theoretical knowledge for the creation and simulation of stochastic processes with desired properties of trajectories is shown. These properties include: passage of the trajectory through a set process milestones (areas), the formation of the dynamics of the process in view of a given stationary probability density, determination of process parameters on the basis of a predetermined length and duration of the trajectory.
About the Authors
A. V. Ausiannikau
Белорусский государственный университет
Belarus
Belarus
V. M. Kozel
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Belarus
Belarus
References
1. Казаков И.Е., Артемьев В.М., Бухалев В.А. Анализ систем случайной структуры. М., 1993.
2. Кузнецов Д.Ф. Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения. СПб, 2010.
3. Кловский Д.Д., Конторович В.Я., Широков С.М. Модели непрерывных каналов связи на основе стохастических дифференциальных уравнений / Под ред. Д.Д. Кловского. М., 1984.
4. Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Статистика случайных процессов (нелинейная фильтрация и смежные вопросы). М., 1974.
5. Тихонов В.И., Мионов М.А. Марковские процессы. М., 1977.
6. Овсянников А.В. // Труды БГТУ. Сер. физ.-мат. наук и информ. Вып. X. 2002. С. 133-136.
7. Гихман И.И., Скороход А.В. Управляемые случайные процессы. Киев, 1977.
8. Крылов Н.В. Управляемые процессы диффузионного типа. М., 1977.
9. Дынкин Е.Б., Юшкевич А.А. Управляемые марковские процессы и их приложения. М., 1975.
Review
For citations:
Ausiannikau A.V., Kozel V.M. FORMING and SIMULATION of stochastic processes with desired properties of trajectories. Doklady BGUIR. 2016;(6):18-23. (In Russ.)
Views: 332
Email this article 