Preview

Доклады БГУИР

Расширенный поиск

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ЛИМИТНОГО ОРДЕРА С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ

Полный текст:

Аннотация

Рассматривается алгоритм определения цены посылаемого на биржу лимитного ордера с фиксированной ценой для повышения вероятности его исполнения и уменьшения рисков, связанных с рыночными ордерами. Метод основан на анализе обработанных сообщений первого уровня, поступающих с цифровых торговых платформ в режиме реального времени. Приведены практические результаты торговли внутри дня.

Об авторах

И. О. Морозов
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь


С. А. Поттосина
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь


Список литературы

1. Lauricella T. // The Wall Street Journal. Archived from the original on 21 October 2010. Retrieved 28 October 2010.

2. Larry Harris.Trading & Exchanges. Oxford, 2003.

3. Ross S. M. // Journal of Engineering Technology. New Haven, 2003.

4. Knuth D.E. The Art of Computer Programming, volume 2: Seminumerical Algorithms. Boston, 1998.


Для цитирования:


Морозов И.О., Поттосина С.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ЛИМИТНОГО ОРДЕРА С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ. Доклады БГУИР. 2013;(7):78-83.

For citation:


Morozov I.O., Pottosina S.A. PRICE ESTIMATION OF LIMIT ORDER WITH HIGH EXECUTION PROBABILITY. Doklady BGUIR. 2013;(7):78-83. (In Russ.)

Просмотров: 60


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1729-7648 (Print)
ISSN 2708-0382 (Online)