Рассматривается алгоритм определения цены посылаемого на биржу лимитного ордера с фиксированной ценой для повышения вероятности его исполнения и уменьшения рисков, связанных с рыночными ордерами. Метод основан на анализе обработанных сообщений первого уровня, поступающих с цифровых торговых платформ в режиме реального времени. Приведены практические результаты торговли внутри дня.
Limit order price estimation algorithm is considered in the article. Algorithm increases execution probability. It is based on the processing of the first level capital market data such as tick trades and quotes. It is shown and proved by practical results that algorithm allows successfully detect price of limit order for good position entry and exit.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.