INFORMATION Equivalence of stochastic processes
Abstract
The necessary theoretical knowledge to obtain and analyze the information function of the stochastic process is shown. The concept of information equivalence of stochastic processes on the individual parameters of these processes is introduced. The definition of information equivalence of stochastic processes is given. The method of information equivalent formation to stochastic processes is considered. The examples of calculation and analysis of information functions of stationary and non-stationary processes are submitted.
References
1. Тартаковский Г.П. Теория информационных систем. М., 2005.
2. Цыпкин Я.З. Основы информационной теории идентификации. М., 1984.
3. Овсянников А.В. Фильтрация и прогнозирование стохастических процессов. Germany, 2015.
4. Овсянников А.В. // Докл. БГУИР. 2014, № 6 (84) С. 48-55.
5. Ибрагимов И.А., Хасьминский Р.З. Асимптотическая теория оценивания. М., 1979.
6. Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Статистика случайных процессов (нелинейная фильтрация и смежные вопросы). М., 1974.
7. Розанов А.К. Нелинейная фильтрация сигналов. СПб., 1994.
8. Кузнецов Д.Ф. Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения.СПб., 2010.
9. Миллер Б.М., Панков А.Р. Теория случайных процессов в примерах и задачах. М., 2002.
10. Тихонов В.И., Миронов М.А. Марковские процессы. М., 1977.
Review
For citations:
Ausiannikau A.V. INFORMATION Equivalence of stochastic processes. Doklady BGUIR. 2016;(5):36-41. (In Russ.)
Views: 326
Email this article 