INFORMATION PREDICTABILITY IN THE PROBLEM OF PARAMETER ESTIMATION ON THE BACKGROUND OF NON-STATIONARY PROCESSES
Abstract
The necessary theoretical information for algorithms estimating unknown parameters useful for background noise nonstationary stochastic processes is given. The relationship of information predictability stochastic process and evaluation is shown.
About the Authors
A. V. Ausiannikau
Белорусский государственный университет
Belarus
Belarus
V. M. Kozel
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Belarus
Belarus
References
1. Овсянников А.В. // Докл. БГУИР. 2014. № 6 (84). С. 48-54.
2. Овсянников А.В., Козел В.М. // Докл. БГУИР. 2014. № 8 (86). С. 48-54.
3. Овсянников А.В. // Докл. БГУИР. 2015. № 1 (87). С. 54-60.
4. Тартаковский Г.П. Теория информационных систем. М., 2005.
5. Цыпкин Я.3. Информационная теория идентификации. М., 1995.
6. Ярлыков М.С., Миронов М.А. Марковская теория оценивания случайных процессов. М., 1993.
Review
For citations:
Ausiannikau A.V., Kozel V.M. INFORMATION PREDICTABILITY IN THE PROBLEM OF PARAMETER ESTIMATION ON THE BACKGROUND OF NON-STATIONARY PROCESSES. Doklady BGUIR. 2015;(5):29-34. (In Russ.)
Views: 420
Email this article 