Assessment of Information predictability of stochastic processes
Abstract
The necessary theoretical information for parameter estimation algorithms informational predictability of stochastic processes. We consider examples of algorithms for estimating the predictability of information for the processes described by the optimal difference schemes, equivalent prognostic models in the form of stochastic differential equations.
References
1. Овсянников А.В. // Докл. БГУИР. 2014, № 6 (84). С. 48-54.
2. Овсянников А.В., Козел В.М. // Докл. БГУИР. 2014. №. 8 (86). С.
3. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М., 2003.
4. Давнис В.В., Тинякова В.И. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах. Воронеж, 2006.
5. Орлов Ю.Н., Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М., 2011.
6. Орлов Ю.Н., Осминин К.П. // Информационные технологии и вычислительные системы. 2008. № 3. С. 3-13.
7. Никитин Н.Н., Разевиг В.Д. // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1978. Т 18, № 1. С.106-117.
8. Цыпкин Я. 3. Информационная теория идентификации. М., 1995.
9. Ибрагимов И.А., Хасьминский Р.З. Асимптотическая теория оценивания. М., 1979.
10. Тартаковский Г.П. Теория информационных систем. М., 2005.
Review
For citations:
Ausiannikau A.V. Assessment of Information predictability of stochastic processes. Doklady BGUIR. 2015;(1):54-60. (In Russ.)
Views: 340
Email this article 