ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
Приведены необходимые теоретические сведения, обеспечивающие получения алгоритмов параметрической оценки информационной прогнозируемости стохастических процессов. Рассмотрены примеры алгоритмов оценивания информационной прогнозируемости для процессов, описываемых оптимальными разностными схемами, эквивалентными прогностическим моделям в виде стохастических дифференциальных уравнений.
Список литературы
1. Овсянников А.В. // Докл. БГУИР. 2014, № 6 (84). С. 48-54.
2. Овсянников А.В., Козел В.М. // Докл. БГУИР. 2014. №. 8 (86). С.
3. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М., 2003.
4. Давнис В.В., Тинякова В.И. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах. Воронеж, 2006.
5. Орлов Ю.Н., Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М., 2011.
6. Орлов Ю.Н., Осминин К.П. // Информационные технологии и вычислительные системы. 2008. № 3. С. 3-13.
7. Никитин Н.Н., Разевиг В.Д. // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1978. Т 18, № 1. С.106-117.
8. Цыпкин Я. 3. Информационная теория идентификации. М., 1995.
9. Ибрагимов И.А., Хасьминский Р.З. Асимптотическая теория оценивания. М., 1979.
10. Тартаковский Г.П. Теория информационных систем. М., 2005.
Рецензия
Для цитирования:
Овсянников А.В. ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Доклады БГУИР. 2015;(1):54-60.
For citation:
Ausiannikau A.V. Assessment of Information predictability of stochastic processes. Doklady BGUIR. 2015;(1):54-60. (In Russ.)
Просмотров:
440
Послать статью по эл. почте 