Preview

Доклады БГУИР

Расширенный поиск

ПРИМЕНЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Полный текст:

Аннотация

The results of investigation of developing neuron-fuzzy system that can be used as a decision support tool on the currency market are presented. The algorithm of trading signals forming is created, the most important technical indicators are chosen, the training selection is formed, and the neuron net is created and tested. The precision of developed model exceeds linear and quadratic regressions.

Об авторах

В. А. Рыбак
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь


Х. М. Сулайман
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь


Список литературы

1. Яремчук А.В. Информационно-аналитические методы и алгоритмы поддержки принятия решений при управлении портфелем ценных бумаг на основе сценарного подхода к прогнозированию: Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб, 2011.

2. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. М., 2007.

3. Рыбак В.А. Методологические основы принятия решений для управления природоохранной деятельностью. Минск, 2009.

4. Яремчук А.В. Информационно-аналитические методы и алгоритмы поддержки принятия решений при управлении портфелем ценных бумаг на основе сценарного подхода к прогнозированию: Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб, 2011.

5. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. М., 2007.

6. Рыбак В.А. Методологические основы принятия решений для управления природоохранной деятельностью. Минск, 2009.


Для цитирования:


Рыбак В.А., Сулайман Х.М. ПРИМЕНЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ. Доклады БГУИР. 2014;(8):55-59.

For citation:


., . Application and Optimization of neural networks for decision support ON EXCHANGE MARKET. Doklady BGUIR. 2014;(8):55-59. (In Russ.)

Просмотров: 13


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1729-7648 (Print)
ISSN 2708-0382 (Online)