Information predictability of stochastic processes in discrete time
Abstract
The definition of one-step information predictability stochastic process in discrete time is given. The influence of the accumulation process data on its informational predictability is investigated. Relations connecting the predictability of the whole process with predictability of the individual parameters are obtained. The examples of the definition of information predictability for processes described by linear difference schemes are shown.
About the Authors
A. V. Ausiannikau
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Belarus
Belarus
V. M. Kozel
Белорусский государственный университет
Belarus
Belarus
References
1. Заславский Г.М. Стохастичность динамических систем. М., 1984.
2. Шустер Г. Детерминированный хаос. М., 1988.
3. Овсянников А.В. // Докл. БГУИР. 2014. № 6 (84). №. С. 48-54.
4. Никитин Н.Н., Разевиг В.Д. // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1978. Т 18, № 1. С.106-117.
5. Ибрагимов И.А., Хасьминский Р.З. Асимптотическая теория оценивания. М., 1979.
Review
For citations:
Ausiannikau A.V., Kozel V.M. Information predictability of stochastic processes in discrete time. Doklady BGUIR. 2014;(8):48-54. (In Russ.)
Views: 4009
Email this article 