Information predictability of stochastic processes in continuous time
Abstract
The definition of information predictability stochastic process and its parameters is given in the article. Obtain relations connecting the predictability of a stochastic process as a whole predictability of its individual parameters are recieved. The examples of the definition of information predictability for processes described by stochastic differential equations, are shown.
References
1. Орлов Ю.Н., Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М., 2011.
2. Ибрагимов И.А., Хасьминский Р.З. Асимптотическая теория оценивания. М., 1979.
3. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. М., 1989.
4. Тартаковский Г.П. Теория информационных систем. М., 2005.
5. Овсянников А.В. // Докл. БГУИР. 2013. № 7 (77). С.71-77.
Review
For citations:
Ausiannikau A.V. Information predictability of stochastic processes in continuous time. Doklady BGUIR. 2014;(6):48-54. (In Russ.)
Views: 2336
Email this article 