ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕПРЕРЫВНОМ ВРЕМЕНИ
Аннотация
Приведено определение информационной прогнозируемости стохастического процесса и его параметров. Получены соотношения, связывающие прогнозируемость стохастического процесса в целом с прогнозируемостью его отдельных параметров. Приведены примеры определения информационной прогнозируемости для процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями.
Список литературы
1. Орлов Ю.Н., Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М., 2011.
2. Ибрагимов И.А., Хасьминский Р.З. Асимптотическая теория оценивания. М., 1979.
3. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. М., 1989.
4. Тартаковский Г.П. Теория информационных систем. М., 2005.
5. Овсянников А.В. // Докл. БГУИР. 2013. № 7 (77). С.71-77.
Рецензия
Для цитирования:
Овсянников А.В. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕПРЕРЫВНОМ ВРЕМЕНИ. Доклады БГУИР. 2014;(6):48-54.
For citation:
Ausiannikau A.V. Information predictability of stochastic processes in continuous time. Doklady BGUIR. 2014;(6):48-54. (In Russ.)
Просмотров: 3381
Послать статью по эл. почте 