Preview

Доклады БГУИР

Расширенный поиск

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕПРЕРЫВНОМ ВРЕМЕНИ

Полный текст:

Аннотация

Приведено определение информационной прогнозируемости стохастического процесса и его параметров. Получены соотношения, связывающие прогнозируемость стохастического процесса в целом с прогнозируемостью его отдельных параметров. Приведены примеры определения информационной прогнозируемости для процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями.

Об авторе

А. В. Овсянников
Белорусский государственный университет
Беларусь


Список литературы

1. Орлов Ю.Н., Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М., 2011.

2. Ибрагимов И.А., Хасьминский Р.З. Асимптотическая теория оценивания. М., 1979.

3. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. М., 1989.

4. Тартаковский Г.П. Теория информационных систем. М., 2005.

5. Овсянников А.В. // Докл. БГУИР. 2013. № 7 (77). С.71-77.


Для цитирования:


Овсянников А.В. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕПРЕРЫВНОМ ВРЕМЕНИ. Доклады БГУИР. 2014;(6):48-54.

For citation:


Ausiannikau A.V. Information predictability of stochastic processes in continuous time. Doklady BGUIR. 2014;(6):48-54. (In Russ.)

Просмотров: 16


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1729-7648 (Print)
ISSN 2708-0382 (Online)