ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ЛИМИТНОГО ОРДЕРА С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ
Аннотация
Рассматривается алгоритм определения цены посылаемого на биржу лимитного ордера с фиксированной ценой для повышения вероятности его исполнения и уменьшения рисков, связанных с рыночными ордерами. Метод основан на анализе обработанных сообщений первого уровня, поступающих с цифровых торговых платформ в режиме реального времени. Приведены практические результаты торговли внутри дня.
Об авторах
И. О. Морозов
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь
Беларусь
С. А. Поттосина
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь
Беларусь
Список литературы
1. Lauricella T. // The Wall Street Journal. Archived from the original on 21 October 2010. Retrieved 28 October 2010.
2. Larry Harris.Trading & Exchanges. Oxford, 2003.
3. Ross S. M. // Journal of Engineering Technology. New Haven, 2003.
4. Knuth D.E. The Art of Computer Programming, volume 2: Seminumerical Algorithms. Boston, 1998.
Рецензия
Для цитирования:
Морозов И.О., Поттосина С.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ЛИМИТНОГО ОРДЕРА С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ. Доклады БГУИР. 2013;(7):78-83.
For citation:
Morozov I.O., Pottosina S.A. PRICE ESTIMATION OF LIMIT ORDER WITH HIGH EXECUTION PROBABILITY. Doklady BGUIR. 2013;(7):78-83. (In Russ.)
Просмотров: 373
Послать статью по эл. почте 