Predictable and non-stationary processes of interval PREDICTION BASED ON stochastic differential equations
Abstract
The task of interval prediction of non-stationary processes of stochastic differential equations described by models is considered. Predictability of such processes is defined. Algorithms of interval prediction in the discrete and continuous time are received.
References
1. Орлов Ю.Н., Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М., 2011.
2. Brahim-Belhouari S., Bermak A. // Computational Statistics & Data Analysis. 2004. № 47. P. 705-712.
3. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М., 2003.
4. Давнис В.В., Тинякова В.И. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах. Воронеж, 2006.
5. Овсянников А.В. // Изв. НАНБ. Сер. физ.-мат. наук. 2010. № 4. С. 21-28.
6. Никитин Н.Н., Разевиг В.Д. // Журн. выч. матем. и математич. физики. 1978. Т. 18, № 1. С. 106-117.
Review
For citations:
Ausiannikau A.V. Predictable and non-stationary processes of interval PREDICTION BASED ON stochastic differential equations. Doklady BGUIR. 2013;(7):71-77. (In Russ.)
Views: 1412
Email this article 