Preview

Доклады БГУИР

Расширенный поиск

ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ И ИНТЕРВАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Полный текст:

Аннотация

Рассмотрена задача интервального прогнозирования нестационарных процессов описываемых моделями стохастических дифференциальных уравнений. Определена прогнозируемость таких процессов. Получены алгоритмы интервального прогнозирования в дискретном и непрерывном времени.

Об авторе

А. В. Овсянников
Белорусский государственный университет
Беларусь


Список литературы

1. Орлов Ю.Н., Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М., 2011.

2. Brahim-Belhouari S., Bermak A. // Computational Statistics & Data Analysis. 2004. № 47. P. 705-712.

3. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М., 2003.

4. Давнис В.В., Тинякова В.И. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах. Воронеж, 2006.

5. Овсянников А.В. // Изв. НАНБ. Сер. физ.-мат. наук. 2010. № 4. С. 21-28.

6. Никитин Н.Н., Разевиг В.Д. // Журн. выч. матем. и математич. физики. 1978. Т. 18, № 1. С. 106-117.


Для цитирования:


Овсянников А.В. ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ И ИНТЕРВАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ. Доклады БГУИР. 2013;(7):71-77.

For citation:


Ausiannikau A.V. Predictable and non-stationary processes of interval PREDICTION BASED ON stochastic differential equations. Doklady BGUIR. 2013;(7):71-77. (In Russ.)

Просмотров: 40


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1729-7648 (Print)
ISSN 2708-0382 (Online)