INTERVAL PREDICTION OF NON-STATIONARY PROCESSES, DESCRIBED BY STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH VARIABLE PARAMETERS
Abstract
The task of interval prediction of non-stationary processes of stochastic differential equations described by models with variable parameters is considered. Algorithms of interval prediction in the discrete and continuous time are received. Questions of achievement of boundaries and temporal adequacy of prognostic model are analyzed.
References
1. Орлов Ю.Н., Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М, 2011.
2. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М., 2003.
3. Овсянников А.В. // Изв. НА НБ. Сер. физ.-мат. наук. 2010. № 4. С.21-28.
4. Грешило А.А., Стакун В.А., Стакун А.А. Математические методы построения прогнозов. М., 1997.
5. Никитин Н.Н., Разевиг В.Д. // Жур. Выч. Матем. и матем. физики. 1978. Т 18, № 1. С.106-117.
Review
For citations:
Ausiannikau A.V. INTERVAL PREDICTION OF NON-STATIONARY PROCESSES, DESCRIBED BY STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH VARIABLE PARAMETERS. Doklady BGUIR. 2013;(4):43-49. (In Russ.)
Views: 400
Email this article 