<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">bsuir</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Доклады БГУИР</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Doklady BGUIR</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1729-7648</issn><issn pub-type="epub">2708-0382</issn><publisher><publisher-name>БГУИР</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">bsuir-270</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Neural network training to support decision making ON FOREX MARKET</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Рыбак</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Rybak</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сулайман</surname><given-names>Х. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sulaiman</surname><given-names>H. M.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff xml:lang="ru" id="aff-1"><institution>Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники</institution><country>Belarus</country></aff><pub-date pub-type="collection"><year>2014</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>03</day><month>06</month><year>2019</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>39</fpage><lpage>45</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Рыбак В.А., Сулайман Х.М., 2019</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Рыбак В.А., Сулайман Х.М.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Rybak V.A., Sulaiman H.M.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://doklady.bsuir.by/jour/article/view/270">https://doklady.bsuir.by/jour/article/view/270</self-uri><abstract><p>Выполнен анализ существующих научных подходов и средств для поддержки принятия решений на фондовом и валютном рынках. Обосновано применение элементов искусственного интеллекта - нейронных сетей.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The analysis confirmed the relevance of the application of neural networks for decision support in the Forex. Designed algorithm for creating trading signals and selected indicators will determine how the formation of the training sample. The step of selecting the neural network structure and its training will be described in subsequent publications.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>валютный рынок</kwd><kwd>нейронные сети</kwd><kwd>системы поддержки принятия решений</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Емельянова Э.С. Методы и инструментальные средства поддержки принятия решений на фондовом рынке: Автореф. дис.. канд. экон. наук. Москва, 2005.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Емельянова Э.С. Методы и инструментальные средства поддержки принятия решений на фондовом рынке: Автореф. дис.. канд. экон. наук. Москва, 2005.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Журавлева Ю.Н. Модели и алгоритмы поддержки принятия решений по управлению краткосрочным инвестиционным портфелем: Автореф. дис. … канд. техн. наук. Сургут, 2012. Яремчук А.В. Информационно-аналитические методы и алгоритмы поддержки принятия решений при управлении портфелем ценных бумаг на основе сценарного подхода к прогнозированию: Автореф. дис. … канд. экон. наук : Санкт-Петербург, 2011.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Журавлева Ю.Н. Модели и алгоритмы поддержки принятия решений по управлению краткосрочным инвестиционным портфелем: Автореф. дис. … канд. техн. наук. Сургут, 2012. Яремчук А.В. Информационно-аналитические методы и алгоритмы поддержки принятия решений при управлении портфелем ценных бумаг на основе сценарного подхода к прогнозированию: Автореф. дис. … канд. экон. наук : Санкт-Петербург, 2011.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
